Dramatyczny zwrot Shiba Inu: rynek kontraktów terminowych spada o 25%

SHIB
BTC
Odwrócenie cenyOtwarte pozycjeShiba Inumoneta memowaKontrakty terminowe
21 Godzin temuŹródło: u.today
Dramatyczny zwrot Shiba Inu: rynek kontraktów terminowych spada o 25%

Po wykazaniu eksplozywnego ruchu cenowego, notując jeden z najsilniejszych dziennych wyników od miesięcy, Shiba Inu nagle ostygło.

Podczas gdy dramatyczny ruch SHIB w i poza strefą byczą przyciągnął uwagę wszystkich na to aktywo kryptowalutowe, ważne wskaźniki na rynku spot i instrumentów pochodnych przykuły uwagę społeczności kryptowalutowej.

OI Shiba Inu spada o 25%

Najnowsze dane z Coinglass pokazują, że Shiba Inu odnotowało znaczny spadek aktywności na rynku kontraktów terminowych, po tym jak jego otwarte zainteresowanie spadło o aż 25% w ciągu ostatnich 24 godzin.

Przed tym masowym spadkiem otwartego zainteresowania, Shiba Inu odzyskało impet po parabolicznym ruchu cenowym, który sprawił, że handlowano nim w okolicach 0,0000057 USD.

Jednak wydaje się, że nastroje nagle się odwróciły, ponieważ traderzy aktywnie zmniejszają swoją ekspozycję na rynku kontraktów terminowych, przywracając wolumen otwartego zainteresowania do 10,13 biliona SHIB.

Wraz z tym szybkim spowolnieniem na rynku kontraktów terminowych SHIB, Shiba Inu doświadczyło dramatycznej zmiany w akcji cenowej, spadając o ponad 7%, a jego cena wynosi obecnie około 0,0000050 USD według stanu na 27 lipca.

Co stoi za zmianą ceny SHIB?

Nagły spadek na rynku spot i instrumentów pochodnych SHIB jest zaskakujący, ponieważ nastąpił zaledwie dzień po tym, jak SHIB wzrósł o ponad 35%.

Rajd sprawił, że jego cena odzyskała poziomy nie widziane od ostatnich dwóch miesięcy, krótko rozpalając bycze nastroje w ekosystemie kryptowalut.

Gwałtowny wzrost ceny sprawił również, że SHIB przewyższył inne aktywa kryptowalutowe, wracając na 25. miejsce wśród największych kryptowalut pod względem kapitalizacji rynkowej.

Podczas gdy nagłe odwrócenie ceny wywołało obawy wśród inwestorów, niedźwiedzi trend na rynku kontraktów terminowych sugeruje, że wielu traderów albo zamknęło pozycje, aby zablokować zyski po rajdzie, albo zostało zmuszonych do wyjścia, gdy rynek się odwrócił.